Model CAMP

0 10 kartičky adriangrembowski8

začněte se učit

stáhnout mp3 Vytisknout hrát zkontrolovat se

otázka		odpověď
Model CAPM začněte se učit		określa, ile powinna wynosić oczekiwana stopa zwrotu akcji w warunkach rynku znajdującego się w równowadze.
Założenia modelu začněte se učit		Relacja ryzyko – stopa zwrotu, Efektywny wybór portfela, Wpływ inwestorów na rynek
Model CAPM zakłada, że začněte se učit		inwestorzy mogą lokować kapitał w aktywa wolne od ryzyka lub zaciągać kredyt po stopie wolnej od ryzyka
Relacja ryzyko – stopa zwrotu: začněte se učit		podział ryzyka na systematyczne (ryzyko rynkowe, mierzone współczynnikiem beta β) i specyficzne (możliwe do wyeliminowania przez dywersyfikację).
Efektywny wybór portfela začněte se učit		Inwestorzy dążą do maksymalizacji zysków przy określonym poziomie ryzyka, wybierając portfele efektywne.
Wpływ inwestorów na rynek začněte se učit		Każdy inwestor działa indywidualnie, ale ich łączne decyzje kształtują równowagę rynku kapitałowego.
CML začněte se učit		Linia rynku kapitałowego, to granica efektywna portfeli zawierających instrumenty wolne od ryzyka. Opisuje optymalne połączenie inwestycji w aktywa wolne od ryzyka i aktywa ryzykowne
SML začněte se učit		Linia rynku papierów wartościowych, Przedstawia zależność między współczynnikiem beta (β) a stopą zwrotu, Uwzględnia wszystkie portfele, w tym składające się z pojedynczych akcji
Co umożliwia model CAPM začněte se učit		Umożliwia ocenę ryzyka i wpływu jego poziomu na oczekiwane zyski.
wspólczynnik ß začněte se učit		informuje, o ile procent w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu danej akcji, gdy stopa zwrotu indeksu rynku (portfela rynkowego) wzrośnie o 1%.

Vytvořte karty flash

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.